Ностро-позиция

Назначение модуля
Данный модуль предназначен для ведения денежной позиции по счетам ностро (ностро-позиция банка), счетам ностро/МФР филиала (ностро-позиция филиала), управления ностро-позицией банка, филиала и мгновенной ликвидностью банка, а также для прогнозирования внешних движений средств.

Ключевые особенности модуля
К ключевым особенностям модуля относятся:

• централизованная обработка данных в режиме реального времени (в том числе и данных региональных подразделений), полнота учитываемых на ностро-позиции операций и мощные средства расчета, консолидации информации по движениям средств, остаткам на счетах и т. д.;
• широкий спектр внешних систем, с которыми обеспечивается взаимодействие, автоматизация учета средств на ностро-позиции на требуемых этапах обработки и в необходимые сроки благодаря интеграции с другими модулями;- полный набор средств для пользователя по контролю денежной позиции и прогнозных показателей по движениям и ресурсам банка, ручная постановка сумм на позицию, корректировка всех требуемых значений, управление позицией и ликвидностью;
• гибкие возможности по настройке параметров учета средств на ностро-позиции, прогнозирования внешних движений и контроля ресурсов банка за счет использования функционала “Генератора операций” (EHI).

Централизованная обработка данных
Для учета средств по всем операциям, проходящим по счетам ностро, и управления мгновенной ликвидностью банка используется единая централизованная программно-техническая платформа и единые базы ностро-позиции (строки позиции, НСО, овернайт, прогнозные показатели), а также распоряжений из внешних систем по сделкам, платежей, проводок, клиентов и счетов, что позволяет обеспечить:

• полноту и целостность информации, необходимой для ведения ностро-позиции и прогнозирования;
• учет перспективных и подтвержденных движений, остатков по клиентам, расчет всей необходимой информации (прогнозные показатели, состояние ресурсов и т. д.) для подключенных к АБС региональных подразделений и всего банка в режиме реального времени;
• хранение данных ностро-позиции (строки позиции, НСО, овернайт, прогнозные показатели) в общем с движениями и остатками по счетам информационном пространстве с возможностью построения связей и получения деталей по суммам;
• многопользовательскую работу с показателями ностро-позиции, онлайн-контроль и управление ресурсами банка и филиалов сотрудниками центрального офиса.

Взаимосвязь с внешними системами и автоматизация учета средств на ностро-позиции
Модуль «Ностро-позиция» за счет интеграции с модулем “Система расчетов” обеспечивает взаимодействие (прием/формирование и обработку сообщений с выполнением учета средств на ностро-позиции) с внешними системами банка по работе со сделками МБК и «Форекс», ценными бумагами. Распоряжения по привлечению/размещению средств по межбанковским сделкам, НСО на счете, распоряжения по продаже/покупке валюты по сделкам «Форекс», банкнотным сделкам поступают из фронт-офисных систем в виде сообщений УВФ. С помощью гибкого и мощного функционала модуля «Система расчетов» по приему/разбору сообщений для данных УВС выполняется учет информации в модуле «Ностро-позиция» и формирование определенных ответных квитанций в виде сообщений во внешние системы. Обработка информации из внешних систем позволяет автоматически учитывать перспективные движения средств по счетам ностро еще на этапе заключения сделок и обработки их в бэк-офисах, что дает возможность принимать решения об избытке/недостатке ресурсов банка на самом раннем этапе (задолго до проведения платежей и выполнения бухгалтерских проводок).
Все перспективные или подтвержденные внешние движения средств по счетам ностро, являющиеся платежами или перебросками по счетам ностро в модуле «Система расчетов», автоматически отражаются на ностро-позиции. Главная задача интеграции модулей «Система расчетов” и «Ностро-позиция» — автоматизация учета на позиции по валюте и по конкретному маршруту (т. е. счету ностро) списаний и зачислений, оформляемых в модуле «Система расчетов», в наиболее ранний срок в целях оперативного контроля за денежной позицией и ликвидностью.

Ведение позиции по валюте и маршруту, прогнозирование движений средств
Учет средств на ностро-позиции выполняется с помощью строк позиции, содержащих следующую основную информацию о движении: признак списания/зачисления, вид учета (по валюте/по маршруту), дата валютирования, валюта, сумма, маршрут (т. е. счет ностро), по которому проходит операция, классификатор.
В функционале имеется гибко настраиваемая возможность классификации операций:

• платежи клиентов;
• платежи филиалов;
• платежи лоро;
• платежи по сделкам МБК;
• платежи по конверсионным сделкам;
• платежи по банкнотным сделкам;
• платежи по сделкам с драгметаллами;
• платежи по сделкам с ценными бумагами;
• платежи по сделкам с векселями;
• прочие платежи.

Модуль позволяет пользователям с помощью опций управлять позицией по валюте, т. е. позицией по всем счетам ностро в определенной валюте, на заданную дату:

• получать оперативную информацию о входящем и прогнозируемом исходящем сальдо по валюте (как с учетом сумм, поставленных на конкретные маршруты, так и с учетом сумм предварительного позиционирования);
• контролировать движения средств по счетам ностро в разрезе классификаторов (как с учетом сумм, поставленных на конкретные маршруты, так и с учетом сумм предварительного позиционирования) с возможностью детализации информации по каждому движению (строка позиции → платеж, проводка или распоряжение), в том числе просмотр истории обработки и исторических значений реквизитов строки;- выполнять постановку на позицию по валюте сумм (ввод строки, в том числе по шаблону), корректировать строки позиции, учтенные на позиции по валюте;
• просматривать информацию о входящем и прогнозируемом исходящем сальдо в разрезе всех маршрутов в данной валюте.

Ведение позиции по маршруту (по определенному счету ностро) на заданную дату позволяет:

• получать оперативную информацию о входящем и прогнозируемом исходящем сальдо по валюте (как с учетом сумм, поставленных на конкретные маршруты, так и с учетом сумм предварительного позиционирования);
• получать оперативную информацию о входящем и прогнозируемом исходящем сальдо по маршруту, исходя из информации о подтвержденных списаниях и зачислениях по счету ностро;
• контролировать движения средств по счету Ностро в разрезе классификаторов с возможностью детализации информации по каждому движению (строка позиции → платеж, проводка или распоряжение), в том числе просмотр истории обработки и исторических значений реквизитов строки;
• выполнять постановку на позицию по маршруту сумм (ввод строки, в том числе по шаблону), корректировать строки позиции, учтенные на позиции по маршруту;
• вводить/корректировать/удалять НСО по маршруту на период, овернайт в определенную дату;
• сверяя на утро следующего дня исходящее сальдо позиции по маршруту и исходящий остаток по счету ностро, по выписке производить закрытие позиции по маршруту с сохранением исходящего сальдо для использования в качестве входящего сальдо.

В модуле «Ностро-позиция» заложен мощный, настраиваемый под любые требования механизм прогнозирования, например:

• прогноз движений средств, при выполнении которого на основании позиции по валюте, предварительной информации по сделкам, остатков по клиентам, счетам филиалов вычисляются прогнозные показатели ликвидности и ресурсов банка;
• справка о состоянии ресурсов, позволяющая получить отчет по ресурсам филиала.

Настройка параметров
Система настройки параметров модуля предоставляет следующие возможности:

• разграничение доступа пользователей к опциям, типам строк позиции, шаблонам строк позиции, к ведению позиции по валюте либо маршруту, к возможности корректировки своих либо всех строк позиции;
• настройка типов строк, характеризующих, каким образом строка учтена на ностро-позиции;
• настройка классификаторов, определяющая расположение строки позиции в итогах при работе в разрезе классификаторов, а также перечень отображаемых реквизитов при просмотре списка строк по классификатору;
• параметризация правил учета документов модуля «Система расчетов» и распоряжений по сделкам;
• (безакцептных списаний и перспективных зачислений) на ностро-позиции с использованием функционала модуля «Генератор операций» (EHI);
• настройка параметров приема/разбора сообщений УВФ для отражения на ностро-позиции;
• настройка шаблонов ответных квитанций для различных этапов обработки строк позиции, полученных из внешних систем;
• параметризация правил поиска уже учтенных на позиции списаний и зачислений в целях устранения двойного учета;
• настройка прогнозных показателей и экранов прогнозирования с указанием параметров возможности корректировки, характеристик отображения и детализации;
• параметризация правил расчета прогнозных показателей с использованием функционала модуля «Генератор операций» (EHI).